O Debian 8 não vem com sudo instalado para o uso no terminal de padrão, mais caso queira usar o processo de instalação é muito simples e se resume em três passos.
Primeiro é necessário instalar o sudo utilizando o apt-get:
# apt-get install sudo |
Depois de instalado o segundo passo é utilizar o usermod para modificar a conta do seu usuário:
# usermod -a -G sudo seu_usuario_aqui |
O terceiro e ultimo passo é reiniciar ou realizar logoff para que possa usufruir deste comando.